O que é correlação de moeda e como usá-lo no Forex Trading.
O Trading Forex requer um grande conhecimento de indicadores técnicos e eventos fundamentais. Embora a maioria dos comerciantes tende a se concentrar em uma das abordagens acima mencionadas, hoje, cada vez mais atenção é dada à psicologia comercial adequada e gerenciamento de risco. É aí que a correlação de moeda entra em jogo, pois está fortemente ligada à gestão de riscos e pode ajudá-lo a entender melhor o mercado ao negociar. A compreensão da correlação entre os pares de moedas ajuda a evitar a overtrading e usar sua margem para manter os ativos menos desejados. Este artigo irá explicar o que é a correlação da moeda, como entendê-la e, finalmente, como melhorar sua estratégia de negociação, adicionando conhecimento de correlação de moeda a ela.
O que é a correlação de moeda?
É fácil ver por que as moedas são interdependentes. Se você está negociando a libra britânica contra o iene japonês (GBP / JPY), você está realmente negociando uma ramificação dos pares GBP / USD e USD / JPY; ambas as moedas - GBP / JPY - compartilham um relacionamento com o dólar dos EUA e, como tal, uma correlação entre si. Enquanto alguns pares de moedas se moverão na mesma direção, outros podem seguir a direção oposta. Este é o resultado de mais forças compostas.
Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo de coeficiente de correlação está entre -1 e +1. Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas fluirão na mesma direção. Uma correlação de -1 indica que dois pares de moedas se moverão na direção contraditória 100% do tempo, enquanto a correlação de zero denota que a relação entre o par de moedas é completamente arbitrária.
A Diferença entre o Medidor de Força Monetária e a Matriz de Correlação.
Existem alguns problemas com medidores de força de moeda mal codificados. Se um medidor de força de moeda não fornecer valores de indicador de força de moeda precisos, é de pouca utilidade, independentemente de suas outras características. Com um medidor de força de moeda desatualizado, os comerciantes podem, mas não necessariamente, experimentar:
MT4 congela; PC congela; Stutters; Sinais de Whipsaw; Vazamento de memória; CPU funcionando constantemente em 100%.
Alguns produtos podem até produzir dados que se afastaram do conceito original de que força da moeda realmente é. Alguns aplicam filtros de suavização, como as médias móveis. Outros aplicam outros filtros, por exemplo, RSI e MACD. Este é apenas um algoritmo complexo de indicadores que podem fazer com que você entre negociações falsas e marcas perdidas.
A força real da troca de moeda vem da correlação. A matriz de correlação foi codificada corretamente, usando as tecnologias mais recentes, e é improvável que cause qualquer um dos problemas acima mencionados.
Matriz de Correlação Forex.
Ao longo dos anos, o medidor de força Forex evoluiu naturalmente para uma matriz de correlação que também poderia ser mais complexa e precisa. Correlação Forex, como outras correlações, é um termo designado para correlação de sinal entre dois pares. Quando dois conjuntos de dados estão fortemente interligados, dizemos que eles têm uma alta correlação. Quando os pares se movem na mesma direção, eles têm uma correlação positiva. Se eles se movem na direção oposta, observamos uma correlação negativa entre eles. Uma correlação perfeita ocorre quando os pares se movem na mesma direção, o que é extremamente raro. Dizemos que a correlação é alta quando os pares se movem quase na mesma direção.
Mudança na correlação.
É óbvio que existem mudanças na correlação, o que torna a correlação de cálculo muito importante. Os fatores econômicos globais são dinâmicos - eles podem e mudam diariamente. As correlações entre dois pares de moedas podem variar ao longo do tempo e, como resultado, uma correlação de curto prazo pode contradizer a correlação projetada a longo prazo.
Olhando para as correlações a longo prazo fornece uma imagem mais clara sobre a relação entre dois pares de moedas - isso tende a ser um ponto de dados mais preciso e definitivo. Há muitas razões para uma mudança na correlação. Os mais comuns são as políticas monetárias desviantes, a sensibilidade de certos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores políticos e econômicos.
Cálculo da correlação.
A maneira ideal de fortalecer sua posição é calcular sua correlação combinando-se. Parece complexo, mas na verdade é bastante simples. Basta baixar nosso premiado MT4SE e começar a usá-lo. O programa irá automaticamente fazer o cálculo para você em diferentes prazos.
Embora os índices de correlação mudem, não é obrigatório atualizar seus números todos os dias. No entanto, é uma boa idéia atualizá-los quando você altera os prazos de negociação.
Cada país tem uma política monetária diferente em um ciclo diferente, de modo que mudanças nestas afetará algumas moedas mais do que outras.
As vantagens de usar Matriz de correlação.
Eliminação de dupla exposição: abrir posições múltiplas com pares altamente correlacionados não é aconselhável, pois dá origem a mais exposição. Além disso, ter uma maior exposição a uma determinada moeda pode ser prejudicial se a análise for errada. Por exemplo, ao longo de AUD / CHF, AUD / JPY e EUR / JPY, um comerciante dá origem a uma dupla exposição se estiverem altamente correlacionados. Escavando mais fundo, as posições acima mencionadas trazem uma exposição dupla para AUD e JPY, o que pode ser prejudicial para o comércio, caso o movimento vá na direção oposta das expectativas do comerciante. Conhecendo os níveis de correlação entre diferentes pares de moedas, um comerciante pode ter a idéia de como eles estão conectados entre si e evitar a dupla exposição a uma moeda fraca.
Eliminação de cobertura desnecessária: se a força de correlação entre diferentes pares for conhecida antecipadamente, um comerciante pode evitar hedge desnecessário. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre EUR / USD e USD / CHF que restringe a tomada de posições na mesma direção. A razão é quando você ganha em um comércio, é mais provável que você perca em outro comércio, enquanto a volatilidade torna incerta se os ganhos superarão perdas ou não.
Sinais comerciais de alto risco: a correlação entre diferentes pares de moedas também pode sinalizar a quantidade de risco da estratégia comercial. Por exemplo, se avançarmos em EUR / USD e GBP / USD, e ambos são pares positivamente correlacionados, ele sinaliza um possível duplo risco da mesma posição se uma das moedas for forte. Também pode acontecer que um dos pares esteja indicando um movimento forte, enquanto o outro é apenas um intervalo, que sinaliza para evitar entrar em negociações com pares correlacionados na direção oposta. Por exemplo, se o EUR / USD testemunhar uma tendência de baixa, e o GBP / USD é variável, um comerciante deve evitar ir em GBP / USD, o que traz um maior risco de queda devido a uma possível força de USD.
Como usar a correlação de moeda no Forex Trading.
Compreender os pares de moeda correlacionados é vital para determinar a exposição da sua carteira à volatilidade do mercado. Uma vez que a troca de moeda nesses pares e nenhum par negocia no vácuo, é fundamental reduzir a mitigação que você aprende sobre essas correlações e como eles mudam.
Fonte: Admiral Markets Matriz de Correlação.
Os pares positivamente correlacionados mostraram correlação positiva, movendo-se em uma direção similar.
Os pares negativamente / inversamente correlacionados tendem a trocar na direção oposta um do outro.
As correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, conforme observado abaixo:
Verde: pouca ou nenhuma correlação; Azul: correlação fraca; Laranja: correlação média; Vermelho: forte correlação.
Igualmente importante, importa se a correlação é positiva e / ou negativa.
No mercado Forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base - também conhecida como moeda de transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de pares, seguida da segunda parte da cotação chamada moeda de cotação ou a moeda contadora.
Carregando um medidor de força de moeda.
O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação FX extremamente difundida. Uma de suas vantagens é a capacidade de baixar e usar indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs).
A plataforma MetaTrader 4 vem com uma seleção útil de indicadores populares incorporados no terminal do cliente. Você também pode baixar indicadores personalizados escritos independentemente.
Como o MetaTrader 4 é uma plataforma aberta e tem uma ampla comunidade de usuários, as inovações de indicadores são rápidas. Existem milhares de indicadores personalizados disponíveis para analisar o mercado Forex usando diferentes algoritmos.
Você pode procurar por indicadores personalizados dentro da plataforma escolhida. Alguns cobram dinheiro pela versão completa, mas alguns são totalmente gratuitos para download, como o nosso premiado MT4SE.
Sempre que você considere pagar por um auxiliar de troca, lembre-se de que qualquer provedor respeitável oferecerá uma versão de avaliação gratuita, e você pode mesmo programar um algoritmo você mesmo.
Recomendamos que você baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition - uma versão estendida do terminal do cliente. Inclui muitos recursos; não apenas o medidor de força da moeda, mas também um simulador de negociação ao vivo para estratégias de backtest. Ele também permite adicionar diferentes indicadores personalizados e EAs, que você pode se beneficiar.
Uma vez que você baixou sua MetaTrader 4 Supreme Edition que inclui nosso medidor de força de moeda, você está pronto para ir!
Dicas comerciais de correlações.
Tenha em mente que as correlações mudam e o desempenho passado nem sempre é um indicador garantido de correlação futura. No entanto, esta informação pode ser usada para desenvolver sua própria estratégia de correlação de moeda para minimizar a exposição do seu portfólio.
Evite posições que se cancelem mutuamente. Se você vê dois pares de moedas que se movem em direções opostas quase o tempo todo, você perceberia que manter posições longas em ambas as moedas mitiga qualquer ganho potencial que possa ser obtido. Diversifique com risco mínimo. Ao investir em dois pares de moedas que quase sempre estão positivamente correlacionados, pode-se mitigar os riscos ao longo do tempo, mantendo uma visão direcional positiva. Exposição de cobertura. As perdas podem ser minimizadas ao proteger dois pares de moedas que possuem uma correlação negativa quase perfeita. O raciocínio é simples. Se você ocupa uma posição com um par de moedas que perde valor, a moeda oposta (com uma correlação negativa com esse par) provavelmente ganhará, embora com um valor final mais baixo. Embora essa estratégia não atenuem completamente as perdas, essas perdas provavelmente serão reduzidas.
Estratégia de Correlação de Moedas Forex.
Nos últimos anos, tornou-se bastante comum o comércio de correlações cambiais no que diz respeito ao estender seu portfólio de ativos de negociação para 20 ou mais pares de moedas com forte correlação.
Verde positivo: pouca ou nenhuma correlação. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Verde negativo: pouca ou nenhuma correlação. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Azul positivo (até +30): correlação fraca. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Azul positivo (até +49): pode haver semelhança entre as posições desses símbolos. Posições na mesma direção podem ter lucro semelhante. As posições na direção oposta podem compensar-se.
Azul negativo (até -30): correlação fraca. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.
Azul negativo (até -49): pode haver semelhança entre as posições desses símbolos. Posições na mesma direção podem se compensar. Posições na direção oposta podem ter lucro semelhante.
Laranja positiva (até +75): correlação positiva média. Posições na mesma direção desses símbolos tenderão a ter lucro semelhante. As posições na direção oposta tenderão a cancelar-se mutuamente.
Laranja negativa: (até -75): correlação negativa média. As posições na mesma direção desses símbolos tendem a se cancelar mutuamente. Posições na direção oposta tenderão a ter lucro semelhante.
Vermelho positivo: (até +100): forte correlação positiva. As posições na mesma direção sobre esses símbolos são muito prováveis de ter lucro semelhante. As posições na direção oposta se cancelarão.
Vermelho negativo: (até -100): forte correlação negativa. As posições na mesma direção sobre esses símbolos são muito prováveis de cancelar-se mutuamente. Posições na direção oposta terão lucro semelhante.
É um conceito relativamente simples que permite que você julgue a força bruta de uma moeda isoladamente, ao contrário de ver o que está fazendo contra outra moeda.
O método de cálculo pode variar de acordo com o método de Forex que você usa. Uma das medidas mais conhecidas de uma moeda em isolamento é o conceito de moeda baseada em cotação e cotação acima mencionada. Este indicador calcula o valor de todas as moedas disponíveis em relação um ao outro.
Essas moedas são:
O euro (EUR) O iene japonês (JPY) A libra britânica (GBP) O dólar australiano (AUD) O dólar canadense (CAD) A coroa sueca (SEK) O franco suíço (CHF) O forint húngaro (HUF) O Zloty polonês (PLN) A Coroa Norueguesa (NOK) O Dólar de Cingapura (SGD) O Peso Mexicano (MXN) O Rublo Russo (RUB)
Uma medida menos conhecida, mas mais abrangente, é o amplo índice USD, que usa uma seleção mais ampla de moedas.
Ambos funcionam da mesma forma. Eles calculam a força do dólar agregando taxas de câmbio bilaterais em um único número e aplicando uma ponderação para as moedas incluídas.
A ponderação aplicada para o índice amplo é uma ponderação comercial, derivada de dados comerciais. Especificamente, esta é a participação das importações de mercadorias no comércio bilateral anual com os EUA
Nossa matriz de correlação usa algoritmos complexos, mas é muito fácil de usar. Ele até permite que você escolha uma força por um certo período de tempo. Para negociação intradiária, recomendamos até 200 bares, enquanto que para escalar, devem ser suficientes até 50 bares.
Scalping: M5, 50 barras.
Comércio intrínseco: H1, 200 bares.
Intra week swing trading: H1, 500 bares ou H4, 200 bares.
Uma vez que você tenha uma melhor visão geral das correlações e seu possível impacto no preço, comece a correlação comercial nos pares de sua escolha. Sugerimos que comece com a negociação da conta demo primeiro. A idéia principal seria abrir cerca de 10 posições ao mesmo tempo. Tente primeiro dividir seu portfólio em categorias premier - pares que têm correlação negativa. Depois disso, tente certificar-se de que esses pares não se correlacionem um com o outro em maior grau. Quando você vê movimentos de preços, identifique a direção do comércio e remova as posições perdidas de seu portfólio.
Você também pode tentar trocar pares fortemente correlacionados, mas tenha em mente que você provavelmente será duplamente exposto a uma moeda. Às vezes, pode ser realmente uma boa maneira de negociar, especialmente se a força de uma moeda é suportada por um fundamento econômico ou eventos de notícias importantes.
Uma boa dica para dar aqui é considerar a definição de sua perda de stop no comércio vencedor, pelo que são pelo menos iguais às perdas resultantes do encerramento do comércio perdedor, além do custo do spread e do custo da comissão ( se houver) mais um pip em cima disso. Desta forma, você poderia garantir apenas um pequeno ganho em seu comércio lucrativo.
Esperamos que você tenha gostado deste artigo sobre o comércio de correlações cambiais. Agora é hora de experimentá-lo, abrir uma conta de demonstração e tentar transferir essa teoria para a prática.
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O que é o comércio de correlações e por que ele é tão poderoso?
Nós falamos e ensinamos sobre o comércio de correlação antes aqui no Blog do Trader, mas hoje pedi a Jason Fielder (um blogueiro de convidados multi-tempo) para nos dar sua visão sobre a negociação de correlação. O artigo abaixo é uma excelente leitura e eu recomendo tirar algumas anotações para que você não perca nada. Jason me disse que ele estará respondendo a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo. Além disso, ele queria que eu lhe dê uma cabeçada sobre suas novas Folhas de truques de correlação. então verifique se você tem algum tempo. Mas leia o artigo primeiro!
Correlation Trading é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os comerciantes "In the know". Na verdade, o momento é tão forte, o Correlation Trading é a capa deste mês Futures Magazine!
Assim que você entender esta metodologia, não só você entenderá POR QUE é tão poderoso, você imediatamente quer colocar suas mãos em algumas estratégias de correlação. O comércio de correlações é tudo sobre descobrir uma maneira de ver o que eu chamo de "rachaduras" no mercado.
Agora, para a parte realmente interessante.
Toda vez que essas "rachaduras" aparecem, elas apresentam negociações que você NUNCA já viu antes, e "Lei Fundamental" praticamente tem que fazer o que você espera que elas façam.
Ok, introdução e fala suficientes. Deixe-me dar-lhe exemplos de correlação muito básicos sobre o que estou falando:
À medida que as temperaturas AUMENTAM, as vendas de sorvete AUMENTAM também.
À medida que as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA.
Uau, são coisas muito chocantes, não é?
Ok, ok ... agora você provavelmente percebe que estou brincando. Claramente, não há nada de TERREIROS sobre estas observações. Na verdade, eles são tão sensato quanto possível. Todo mundo sabe que, à medida que o clima se aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque está esfriando e delicioso para comer no calor do verão.
Além disso, todos sabemos que, à medida que o clima se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque é necessário se aquecer.
Essas relações (ou seja, temperaturas aumentadas = vendas aumentadas de sorvete e temperaturas diminuídas = aumento do volume de roupas) são tão "senso comum" e fundamental, de fato, que provavelmente as ignoramos completamente.
Mas imagine se os relacionamentos obviamente óbvios como estes existiram no mercado Forex? E, o mais importante, imagine se esses relacionamentos "de bom senso" e "fundamentais" possam ser usados para dar-lhe uma vantagem e, de fato, aumentar sua precisão e rentabilidade de negociação?
Bem acredite ou não, esses relacionamentos existem no mercado Forex ...
Eles são chamados de PAZES CORRELADOS, e vou mostrar-lhe como você pode capitalizar esses pares correlacionados (e negociação de correlação em geral) para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex.
O que os pares de moeda correlacionados parecem?
O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender a reconhecê-los.
Felizmente para nós, esse passo é realmente bastante fácil, tudo o que você precisa fazer é abrir 2 pares em seu gráfico, um que ocupará a metade superior da tela e o próximo que ocupará a metade inferior da tela (cada uma Esticará da direita para a esquerda da sua tela).
Sugiro que você escolha o EUR / USD e USD / CHF.
Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre esses dois pares de moeda correlacionados.
Você consegue ver como eles quase sempre estão se movendo em direções opostas? Você pode ver como, quando o EUR / USD subiu, o USD / CHF tende a diminuir ... e vice-versa?
Se não, olhe novamente ...
Como você pode ver claramente, os gráficos para o EUR / USD e USD / CHF são imagens espelhadas quase perfeitas umas das outras. Quando o EUR / USD diminui, o USD / CHF tende a aumentar. E quando o EUR / USD aumenta, o USD / CHF tende a diminuir.
Esta relação é conhecida como CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque esses dois pares correlacionados (quase) sempre se movem em direções opostas uns dos outros.
Se o conceito de correlação negativa ainda é um pouco obscuro, pense na segunda "Observação chocante" que dei no início deste artigo. Se você se lembrar ...
À medida que as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA.
Então, em outras palavras, a temperatura e o volume da roupa quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como fazem esses dois pares.
Ok, agora você deve ter uma compreensão bastante firme da correlação NEGATIVA e do que parece, então vamos passar para o segundo tipo de correlação: CORRELAÇÃO POSITIVA.
Um bom exemplo aqui é EUR / USD e GBP / USD, vá em frente e abra seus gráficos agora com esses pares para ver o que estou falando.
Ao contrário do exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos entre si.
É tudo sobre os FUNDAMENTOS.
Neste ponto você provavelmente está se perguntando, por que os pares de moedas (como o EUR / USD e USD / CHF) estão correlacionados em primeiro lugar? O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos existam?
Bem como a nossa temperatura e sorvete e temperatura e exemplos de vestuário de antes, as correlações cambiais chegam aos fundamentos básicos.
As temperaturas aumentadas estão correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete e as temperaturas diminuídas estão correlacionadas ao aumento do volume de roupas para dois FATORES FUNDAMENTAIS simples, mas extremamente poderosos: conforto e sobrevivência.
As pessoas comem sorvete quando fica quente, porque os faz confortáveis, e eles usam mais roupas quando fica frio pelo mesmo motivo ... conforto (e, em alguns casos, sobrevivência).
O ponto é que os fatores que impulsionam essas correlações estão profundamente enraizados no cotidiano. Eles não vão mudar! Não este ano ... não em 10 anos ... NÃO EM 100 ANOS!
Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL!
O mesmo é verdade para pares de moeda correlacionados ... E eu tenho boas notícias.
Assim como você não precisa entender completamente o funcionamento de um motor de combustão interna para dirigir um carro, você também não precisa entender completamente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações do par de moedas para lucrar com eles!
Na verdade, tudo que você realmente precisa saber é:
Fundamentos fortes estão por trás de pares de moeda correlacionados. Isso proporciona um modelo consistente e previsível para o qual trocar.
Em outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas permanecendo correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete (porque é apoiado por FUNDAMENTOS do cotidiano), você também pode contar com o EUR / USD e o GBP / USD restando correlacionado porque eles também são apoiados de…
... FUNDAMENTOS UNIVERSAL DO MERCADO.
Volatilidade Previsível = Potencial de Lucro.
Agora que você entende qual é a correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que o respaldam, agora é hora de discutir como usamos a correlação para obter uma vantagem sobre outros comerciantes.
Quando a maioria dos comerciantes olha pares correlacionados, concentram a maior parte de sua atenção nos 98% do tempo que os pares de moedas fazem o que deveriam fazer e permanecerem correlacionados.
Não eu ... Eu sempre estive mais interessado nos 2% do tempo quando pares correlacionados FALL OUT de correlação.
(E se, por acaso, você estiver preocupado, 2% não soa muito, posso deixá-lo em um pequeno segredo. Muitas vezes, é provável que produza oportunidades comerciais contínuas, se você sabe o que procurar!)
Ah, a propósito, percebo que pode soar um pouco contra intuitiva, procurar uma correlação "cair", então, ouça-me ...
Agora você sabe que as correlações são apoiadas por fundamentos. Mas não apenas quaisquer fundamentos ... as correlações no mercado Forex são apoiadas por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS.
Em outras palavras, os pares de moeda que estamos negociando não estão correlacionados porque algum indicador superestimado e comprovado diz que estão correlacionados ...
... eles estão correlacionados porque as forças de mercado REAL-WORLD determinam que eles.
DEVE ser correlacionado.
Então, por que tudo isso importa e o que isso tem a ver com ganhar essa "vantagem" que prometi?
Bem, é simples ...
Se sabemos que certos pares estão correlacionados, e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então, 2% do tempo em que esses pares ficam fora da correlação ... sabemos que algo deu errado.
Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas sabemos que pelo menos um dos pares de moedas não está agindo como deveria.
Por exemplo, lembre-se do EUR / USD e USD / CHF?
Esses pares têm uma alta CORRELAÇÃO NEGATIVA, o que significa que eles devem mover-se mais ou menos em direções opostas umas para as outras.
Se, de repente, esses pares caíram fora de correlação e começam a se moverem paralelamente uns aos outros, então sabemos que algo está "fora de ataque".
E, embora isso não aconteça tão freqüentemente, são as vezes que as coisas estão "fora do tempo" que podemos ganhar vantagem.
Você vê, quando pares correlacionados ficam sem correlação, é apenas uma questão de tempo antes de voltarem a correlacionar. NOVAMENTE, estes são FUNDAMENTOS UNIVERSAL DO MERCADO que estão causando essas correlações, e esses fundamentos do mercado forçam os pares a voltarem a correlacionar.
Então, aqui está o que sabemos ...
* Sabemos que algo foi "errado" porque os pares de moedas não estão se comportando como deveriam ...
* Sabemos que os pares acabarão por ser forçados de volta à correlação por forças do mercado do mundo real e fundamentais ...
* Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o "movimento" criará oportunidades de lucro significativas ...
Você pegou esse último?
* Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o "movimento" criará oportunidades de lucro significativas ...
E é aí que os negócios de probabilidade "Uber High" chegam.
Neste ponto, eu estive sem espaço, mas eu entro em detalhes muito maiores e, mesmo, GAY AWAY uma das minhas melhores estratégias de negociação de correlação nas minhas novas Folhas de trapaça de correlação.
O relatório não será disponível para sempre, então sugiro que você vá agarrá-lo agora e abra seu mundo para negociação de correlações altamente rentável!
Pós-navegação.
5 pensamentos sobre & ldquo; O que é o comércio de correlações e por que ele é tão poderoso? & rdquo;
Não consigo acessar seu link para as folhas de truques, ele diz que meu endereço de e-mail (usado aqui com sucesso) tem um formato inválido?
Eu estou lutando para entender por que combinar o eur / usd com o gbp / usd é diferente de apenas negociar o eur / gbp?
Eu achei aproximação e percepção de Jason muito informativo. Isso me deu informações sobre os mercados que eu não tinha pensado. Eu acredito que esta abordagem também pode funcionar bem em qualquer mercado, mas especialmente no mercado FOREX.
Agradeço as pessoas como Jason, que tomam tempo para compartilhar seu conhecimento e visão para ajudar os iniciantes como eu. É sempre melhor seguir um caminho que já foi percorrido antes.
Obrigado, Jason, um excelente artigo.
Adão foi, na verdade, aquele que me expôs a pares negociando anos atrás. Todo gestor de fundos de hedge "bom" usa este método de negociação de alguma forma.
Outro ótimo post Jason!
"É tudo sobre os FUNDAMENTOS"
Isso é errado. É tudo sobre psicologia (e aplica-se também ao FOREX). Os mercados estão certos ou errados, inteligentes ou estúpidos? Não importa como não há referência absoluta; tudo é relativo à percepção dos participantes no mercado; eles estavam errados? Não há problema, nós invertimos e falhamos. Etc etc.
Todas essas análises tentando explicar o que está por trás de cada movimento são apenas ruídos imo.
Devo admitir que todos estamos à procura de explicações e raciocínio para basear nossos negócios ou fazer previsões, etc. Muitas vezes, é verdade, os fundamentos resurgem ou são a base para uma tendência. Mas logo que a tendência é iniciada, é apenas uma reunião.
Grupo de Treinamento Forex.
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Correlação do mercado e correlação monetária.
A correlação nas finanças é a medida estatística de como dois ativos diferentes se movem em relação uns aos outros. Existe uma correlação positiva entre os ativos que tendem a se mover na mesma direção. Por exemplo, observa-se uma correlação positiva entre o valor do dólar canadense em relação ao dólar dos EUA e o preço do petróleo bruto expresso em dólares norte-americanos. Por outro lado, existe uma correlação negativa entre os ativos que normalmente se movem em direções opostas. Tal correlação negativa geralmente existe entre a taxa de câmbio EUR / USD e a taxa de câmbio USD / CHF, por exemplo.
As correlações cambiais influenciam fortemente a volatilidade global - e, portanto, o risco envolvido na holding - uma carteira de pares de moedas estrangeiras. Como resultado, aprender a usar a correlação de moeda é um elemento-chave do gerenciamento de risco de moeda para qualquer comerciante de forex sério para entender. Para entender o conceito de correlação forex em pares de moedas, o comerciante deve primeiro entender como a correlação do mercado afeta o valor das moedas.
Devido ao fato de que o Canadá é um importante produtor de petróleo, sua moeda pode ser diretamente afetada pelas flutuações no preço do petróleo bruto. Se o preço do petróleo bruto se valorizar, o aumento no preço da mercadoria geralmente aumentará o valor do dólar canadense em relação a outras moedas. O valor relativo do dólar canadense é, portanto, positivamente correlacionado com o preço do petróleo bruto.
Por outro lado, o Dólar dos EUA tende a ser negativamente correlacionado com o preço do petróleo devido ao fato de que os Estados Unidos são um consumidor líquido de petróleo no mercado mundial. Devido à correlação do mercado das moedas individuais com o preço do petróleo bruto, um aumento no preço do petróleo tende a afetar negativamente o par de moedas USD / CAD.
A correlação dos pares de moedas surge da interdependência vista entre as moedas devido ao seu preço comparado entre si e negociado em pares. Por exemplo, o par de moedas EUR / GBP é um derivado das taxas de câmbio EUR / USD e GBP / USD. Por conseguinte, um comerciante que ocupa uma posição longa em EUR / USD e uma posição curta em GBP / USD manteve essencialmente uma posição longa em EUR / GBP, devido às suas posições compridas e curtas em USD, que efetivamente se cancelam mutuamente. Além disso, a taxa de câmbio EUR / GBP está correlacionada com a taxa de câmbio de ambos os pares de componentes em relação ao dólar dos EUA, sendo positivamente correlacionada com EUR / USD e correlacionada negativamente com GBP / USD.
Correlação de pares de Forex: mais sobre correlações positivas e negativas.
Os pares de divisas Forex são compostos por duas moedas nacionais, que são valorizadas em relação uma à outra. Uma série de elementos diferentes afetam diretamente o valor entre as moedas de duas nações, como o diferencial da taxa de juros, a balança comercial entre os dois países e se o país é um produtor ou consumidor de commodities para citar apenas alguns.
A correlação de moeda ocorre quando os níveis de taxa de câmbio de dois ou mais pares de moedas geralmente se movem em uma direção consistente em relação à outra. Esta pode ser uma correlação positiva, quando o preço ou o nível da taxa de câmbio tendem a se mover na mesma direção ou uma correlação negativa, que ocorre quando o nível da taxa de câmbio tende a se mover na direção oposta. Além disso, uma falta de correlação ocorreria se os pares de moeda normalmente se movessem independentemente em direções completamente aleatórias durante um determinado período de tempo.
Correlação positiva - Quando dois pares de moeda se movem na mesma direção - então, se um par se mover para cima, então o outro também. Por exemplo, a correlação de EUR / USD e GBP / USD é positiva, porque se a demanda por Dólares dos EUA aumentar, o nível de ambos os pares de moedas geralmente diminuirá. Por outro lado, se a demanda por dólares americanos cair, os níveis de ambos os pares de moedas tenderão a aumentar.
Correlação negativa - A correlação negativa é o oposto da correlação positiva, com os níveis de câmbio dos pares de moedas geralmente se movendo inversamente um para o outro. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre os pares de moeda EUR / USD e USD / JPY. Quando a demanda por dólares americanos aumenta, os pares de moeda geralmente se movem em direções opostas, com o USD / JPY geralmente aumentando devido ao dólar norte-americano ser a moeda base no par, e com a queda de EUR / USD desde que o dólar norte-americano é a contra-moeda em esse par.
Devido à natureza dinâmica da economia mundial, as mudanças nos pares correlacionados com forex ocorrem e tornam o cálculo da correlação entre pares de moedas muito importante para a gestão do risco na negociação forex quando as posições em múltiplos pares de moedas estão envolvidas. Alterações na correlação podem ocorrer diariamente em alguns pares de divisas, o que pode, por sua vez, afetar a precisão das projeções de um comerciante de correlações de longo prazo. Algumas das razões das variações nas correlações incluem mudanças nas políticas monetárias do banco central de cada país, sensibilidade ao petróleo bruto ou outras flutuações dos preços das commodities e fatores políticos e econômicos.
Importância da correlação de cálculo no Forex Trading.
Devido ao fato de que toda negociação forex envolve pares de moedas, pode haver um fator de risco significativo em um portfólio de Forex na ausência de gerenciamento correto de correlação. Essencialmente, qualquer comerciante de forex assumindo posições em mais de um par de moedas é efetivamente participando da negociação de correlação, seja ou não.
Como um exemplo de como a correlação pode aumentar o risco na negociação de dois pares de moedas, considere a situação em que um comerciante possui dois por cento do saldo da conta por parâmetro de risco comercial em seu plano de negociação. Se o comerciante ocupe uma posição longa em EUR / USD e outra posição longa em GBP / USD do mesmo valor em dólares dos EUA, parece que assumiram duas posições com dois por cento de risco para cada uma. No entanto, os dois pares de moedas estão fortemente correlacionados positivamente na prática, portanto, se o Euro enfraquecer em relação ao dólar dos EUA, a libra esterlina também tende a enfraquecer em relação ao dólar dos EUA também. Assim, o risco global assumido pelo comerciante seria o equivalente bruto de quatro por cento de risco em GBP / USD ou EUR / USD.
Por outro lado, se o comerciante assumir uma posição curta em EUR / USD e uma posição longa em GBP / USD, os riscos inerentes a cada comércio tendem a cancelar-se em certo grau devido à correlação positiva dos dois pares de moedas. A abertura de posições opostas em pares de moedas fortemente correlacionadas positivamente pode ser algo de hedge imperfeito, já que o risco geral do portfólio é reduzido.
Cálculo da correlação em par moedas Forex.
As correlações entre pares de moedas são inexatas e dependem dos fundamentos em constante mudança subjacentes à economia de cada nação, política monetária do banco central e condições políticas e sociais. As correlações de moedas podem se fortalecer, enfraquecer ou, em alguns casos, se decompor quase inteiramente em aleatoriedade.
No mundo financeiro, as correlações são tipicamente quantificadas e exibidas em uma tabela de correlação forex usando uma escala que varia de +1 a -1 onde:
0 - é igual a nenhuma correlação. Portanto, dois pares de moedas com correlação zero implicam que os dois pares se comportam de maneira completamente aleatória e independente um do outro. +1 - é igual a uma correlação totalmente positiva e implica que dois pares de moedas geralmente se moverão na mesma direção em 100% do tempo. -1 - é igual a uma correlação negativa, o que significa que os dois pares de moedas geralmente se moverão em direções opostas 100% do tempo.
A tabela de correlação de moeda mostrada abaixo para fins de ilustração foi calculada em 19 de abril de 2016. Ele pode ser usado para avaliar rapidamente a correlação entre vários pares de moedas diferentes para prazos de uma hora a um ano:
Como ler a tabela.
Cada célula da tabela de correlação de moeda da amostra mostrada acima mostra o coeficiente de correlação calculado entre a taxa de câmbio do par de moedas mostrada na coluna vertical à esquerda ea taxa de câmbio EUR / USD observada durante o período de tempo mostrado na linha horizontal correspondente acima a mesa. Além disso, cada coeficiente de correlação é codificado por cores, onde o vermelho indica uma correlação positiva entre os pares de moeda e o azul indica uma correlação negativa.
Uma correlação positiva mostrada em vermelho significa que os pares de moeda tendem a se mover na mesma direção. Em outras palavras, quando a taxa de câmbio para um par aumenta, a taxa de câmbio para o outro par também geralmente sobe. Uma correlação negativa mostrada em azul significa que os dois pares de moedas tendem a se mover nas direções opostas.
As seguintes categorias fornecem uma maneira rápida de interpretar os valores da tabela de correlação.
0,0 a 0,2 - correlação muito fraca, os movimentos são essencialmente aleatórios 0,2 a 0,4 - correlação fraca ou baixa de pouco significado 0,4 a 0,7 - correlação moderada 0,7 a 0,9 - correlação forte a alta 0,9 a 1,0 - correlação muito forte, os movimentos estão relacionados a cada de outros.
Como os coeficientes de correlação são calculados.
O coeficiente de correlação para duas taxas de câmbio é geralmente calculado usando a seguinte fórmula matemática:
Para calcular correlações simples você mesmo, você pode usar uma planilha de computador comum, como o Excel da Microsoft. O Excel possui uma função de correlação que pode ser inserida em uma célula de uma planilha da seguinte maneira:
Você pode então listar os cronogramas horizontalmente ao longo da linha superior da tabela, como um mês, três meses e seis meses.
A variação do período das leituras de correlação tende a dar uma visão mais abrangente das diferenças e semelhanças da correlação entre pares de moedas ao longo do tempo.
Abaixo estão as etapas individuais que você pode tomar ao configurar sua planilha de correlação:
Obtenha os dados de preços para os dois pares de moedas que você está analisando. Faça duas colunas com um rótulo para cada par de moedas, preenchendo as colunas com as taxas de câmbio observadas durante o período de tempo a ser analisado. Uma vez que os dados são dados, digite = CORREL (em na parte inferior de cada coluna Destaque todos os dados em uma das colunas de preços que lhe fornecerão um intervalo de células na caixa da fórmula. Digite uma vírgula Repita a 3ª a 5ª etapas com o outro par de moedas Feche a fórmula, deixando Parecendo = CORREL (A1: A30, B1: B30) onde A1: A30 é o intervalo selecionado contendo 30 observações para o primeiro par de moedas e B1: B30 é o intervalo selecionado contendo as 30 observações correspondentes para o segundo par de moedas. O número produzido pela fórmula será a correlação entre os dois pares de moedas.
Utilizando correlações no Forex Trading.
Como mencionado anteriormente, ao negociar mais de um par de moedas, um comerciante de forex está envolvido conscientemente ou inconscientemente na negociação de corrida forex. Uma maneira de aplicar uma estratégia de correlação forex em seu plano de negociação é usando correlações para diversificar o risco. Em vez de assumir uma grande posição em apenas um par de moedas, um comerciante pode assumir duas posições menores em pares moderadamente correlacionados, diminuindo de alguma forma seu risco geral e não colocando todos os seus ovos em uma cesta.
Do mesmo jeito, o comerciante de forex poderia estabelecer duas posições em pares fortemente correlacionados para aumentar seu risco, ao mesmo tempo que aumentava os lucros potenciais se o comércio fosse bem sucedido. O uso de correlação na negociação forex também torna um comerciante mais eficiente, pois eles tendem a evitar a realização de posições que, em última instância, poderiam cancelar-se mutuamente devido a correlação negativa, a menos que desejassem ter uma cobertura parcial.
Os gerentes de risco que supervisionam os riscos cambiais para grandes corporações com operações em muitos países usam frequentemente um gráfico de correlação forex para determinar como melhor proteger a exposição cambial da empresa. Quando aplicado às diferentes operações no exterior da empresa, esse gráfico de correlação de moeda pode ajudar a mostrar ao gerente de risco como melhor compensar a exposição cambial da sua empresa usando contratos a prazo, futuros e opções.
Estratégias de negociação Forex envolvendo correlação.
Os comerciantes de Forex utilizam uma série de estratégias usando correlação. Uma dessas estratégias envolve dois pares de moedas fortemente correlacionados, como GBP / USD e EUR / USD. A estratégia é usada em um período de 15 minutos ou mais. O comerciante forex espera que os pares correlacionados caírem da correlação perto de um suporte maior ou nível de resistência.
Uma vez que os dois pares caíram fora da correlação, um par tenderá a seguir o outro após uma reversão significativa. Consequentemente, uma possível estratégia de negociação seria gerar um sinal de compra se um dos dois pares não conseguir um sinal baixo ou um sinal de venda se um dos pares for mais alto.
Outras estratégias de negociação podem envolver confirmação de reversões e padrões de continuação usando pares de moedas fortemente correlacionadas. Por exemplo, se o Dólar dos EUA se fortalecer em geral, o EUR / USD deve começar a vender. Nesse ponto, um declínio visto em GBP / USD confirmaria a tendência de queda do dólar norte-americano, com uma queda no AUD / USD confirmando o movimento do dólar abaixo. Uma variação na estratégia acima pode envolver evitar a entrada em uma negociação se dois outros pares de moeda fortemente correlacionados não conseguirem confirmar o padrão de reversão ou continuação observado no par de moeda alvo.
Os comerciantes no mercado forex também podem usar a correlação para diversificar suas carteiras. Por exemplo, em vez de comprar dois contratos GBP / USD, o comerciante poderia comprar um contrato GBP / USD e um contrato AUD / USD, uma vez que esses pares estão ambos positivamente correlacionados, embora de forma imperfeita. A correlação imperfeita permite uma menor exposição ao risco e acrescenta diversificação ao portfólio do comerciante devido ao fato de o dólar australiano ser substituído pela libra esterlina em um contrato.
Riscos inerentes ao uso da correlação no mercado Forex.
Desde a crise financeira de 2008, as correlações para pares de divisas maiores e menores têm estado em constante estado de fluxo. Questões sócio-políticas, bem como mudanças repentinas na política monetária tomadas pelos bancos centrais em alguns países, alteraram ou reverteu correlações tradicionais para alguns pares de moedas.
Além disso, o recente deslizamento nos preços do petróleo e das commodities fez que as correlações anteriormente mais fracas fossem significativamente mais fortes em certos pares de moedas envolvendo as moedas de commodities como AUD, CAD e NZD. Outro evento recente que surpreendeu o mercado do mercado nacional foi o movimento do Banco Nacional suíço para acabar com o seu teto auto-imposto sobre a taxa de câmbio do euro contra o franco suiço em janeiro de 2015. O evento mudou significativamente numerosas correlações, embora temporariamente para alguma moeda pares.
O mercado cambial enfrenta atualmente taxas de juros de referência negativas no Japão e na zona do euro, e uma recuperação fraca nos Estados Unidos à medida que o Fed aumenta gradualmente as taxas de juros. Além disso, o mercado está lidando com uma possível saída da Grã-Bretanha da União Européia e extrema volatilidade nos mercados de petróleo e commodities.
Embora as mudanças súbitas nas correlações possam apresentar riscos significativos ao negociar moedas, as mudanças repentinas também podem ser usadas para a vantagem de um comerciante. As mesmas posições de direção em pares de moeda fortemente correlacionados podem ser usadas para combinar lucros e pontos de entrada e saída de tempo, enquanto posições opostas podem ser tomadas em pares de moedas fortemente correlacionadas para aumentar os lucros no caso de um grande movimento de mercado.
Essencialmente, estar ciente das correlações cambiais só pode torná-lo um comerciante melhor, independentemente de ser um analista fundamental ou analista técnico. Entendendo como os vários pares de moedas se relacionam entre si e por que alguns pares se movem em conjunto enquanto outros divergem significativamente, permite uma compreensão mais profunda da exposição do mercado do comerciante forex. A utilização da correlação de pares de moedas também pode dar aos comerciantes de forex uma visão mais aprofundada das técnicas de gerenciamento de portfólio estabelecidas, como diversificar, proteger, reduzir o risco e duplicar os negócios lucrativos.
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