Download do desempenho do sistema de negociação de modelos

Modelagem do download do desempenho do sistema comercial
PDF Download Modeling Trading System Performance Books Gratuito escrito por Howard B. Bandy e foi publicado por este livro arquivo suportado pdf, txt, epub, kindle e outro formato este livro foi lançado em 2011-05-02 com sistemas Expert (Computer ciência) categorias.
"Este livro, (MSTP) destina-se a ser uma introdução a técnicas que podem ser usadas para modelar o desempenho e o risco de sistemas de negociação. O MSTP é uma sequela do livro anterior [do autor], Quantitative Trading Systems (QTS). QTS discute o projeto, o teste e a validação dos sistemas de negociação. Embora ilustra exemplos usando a plataforma de desenvolvimento do sistema de negociação AmiBroker, os conceitos que discute são universais. O MSTP usa analogias do jogo para ilustrar os efeitos da incerteza e criar modelos de simulação facilmente compreendidos usando Monte Simulação de Carlo. "- Adaptado do prefácio do autor / editor e Introdução.
Mean Reversion Trading Systems.
PDF Download Mean Reversion Trading Systems Books Gratuito escrito por Howard B. Bandy e foi publicado por este livro, o arquivo suportado pdf, txt, epub, kindle e outro formato, este livro foi lançado em 2013-01-02 com categorias de opções de Commodity.
Métodos para o projeto, teste, validação e análise de sistemas de negociação de curto prazo.
Estratégias de negociação cibernética.
Editora: John Wiley & Sons.
PDF Download Cybernetic Trading Strategies Books Gratuito escrito por Murray A. Ruggiero e foi publicado por John Wiley & Sons este livro apoiou arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato este livro foi lançado em 1997-07-01 com negócios & Economia.
"O computador pode fazer mais do que nos mostrar imagens bonitas. [Ele] pode otimizar, testar, provar ou refutar teorias antigas, eliminar as más e melhorar as melhores. Estratégias de negociação cibernética explora novas maneiras de usar o computador e encontra maneiras para tornar uma máquina valiosa ainda mais valiosa ". - do prefácio de John J. Murphy. Até recentemente, o computador foi usado quase que exclusivamente como ferramenta de criação de gráficos e dados. Mas, como os comerciantes e os analistas descobriram rapidamente, suas capacidades são muito mais vastas. Agora, neste novo e inovador livro, Murray Ruggiero, uma autoridade líder em sistemas de comércio cibernético, desbloqueia seu incrível potencial e fornece um olhar aprofundado sobre o impacto crescente das tecnologias avançadas na análise inter-mercado. Um recurso exclusivo, a Cybernetic Trading Strategies fornece instruções e aplicativos específicos sobre como desenvolver sistemas de temporização de mercado comercializáveis ​​usando redes neurais, lógica difusa, algoritmos genéticos, teoria do caos e métodos de indução de máquinas. Atualmente utilizado por algumas das instituições financeiras mais poderosas do mundo - incluindo John Deere e Fidelity Investments - as tecnologias avançadas de hoje ultrapassam as interpretações subjetivas dos indicadores de mercado para melhorar a análise tradicional. Como resultado, os sistemas comerciais existentes ganham vantagem competitiva. Ruggiero revela como "incorporar elementos de análise estatística, análise espectral, redes neurais, algoritmos genéticos, lógica difusa e outros conceitos de alta tecnologia em um sistema de comércio técnico tradicional podem melhorar consideravelmente o desempenho dos sistemas de negociação padrão". Por exemplo: a análise espectral pode ser usada para detectar quando um mercado está tendendo mais cedo do que os indicadores clássicos como o ADX. Com base em sua extensa pesquisa em análise de mercado, Ruggiero fornece uma visão geral incisiva dos sistemas cibernéticos - sistemas que, quando aplicados corretamente, podem aumentar os retornos comerciais em até 200% a 300%. O autor aborda uma ampla gama de tópicos importantes, examinando as metodologias de análise técnica clássica e o comércio sazonal, bem como a previsão de mercado estatisticamente baseada e a mecanização de métodos subjetivos, como gráficos de candelabros e Elliott Wave. Explicações precisas e dezenas de exemplos do mundo real mostram como: * Incorporar tecnologias avançadas em metodologias de análise técnica clássica. * Identificar quais dessas tecnologias têm a maior aplicabilidade do mercado. * Construa sistemas de negociação para maximizar a confiabilidade e a lucratividade com base em seus próprios critérios de risco / recompensa. Mais importante ainda, a Cybernetic Trading Strategies o leva passo a passo através do teste e avaliação do sistema, um passo crucial para controlar o risco e administrar o dinheiro. Com informações atualizadas de uma das principais autoridades do campo, a Cybernetic Trading Strategies é o guia definitivo para desenvolver, implementar e testar as atuais tecnologias de comércio de computadores de ponta.
Fundamentos de Software e Engenharia de Desempenho do Sistema.
Editora: Addison-Wesley Professional.
PDF Download Foundations Of Software e System Performance Engineering Books Gratuito escrito por André B. Bondi e foi publicado pela Addison-Wesley Professional, este livro suportou arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato, este livro foi lançado em 2014-08 -08 com categorias de computadores.
"Se este livro estivesse disponível para os empreiteiros da Healthcare. gov e eles lidos e seguissem seus processos de desempenho do ciclo de vida, não haveria os enormes problemas aparentes nessa aplicação. Nos meus 40 anos de experiência na construção de produtos de ponta, o mau desempenho é a causa mais comum da falha ou cancelamento de projetos intensivos em software. Este livro fornece técnicas e habilidades necessárias para implementar engenharia de desempenho no início de um projeto e gerenciá-lo durante todo o ciclo de vida do produto. Eu não posso recomendá-lo o suficiente. "- Don Shafer, CSDP, Technical Fellow, Athens Group, LLC O mau desempenho é uma causa freqüente de falha no projeto de software. A engenharia de desempenho pode ser extremamente desafiadora. Em Fundações de Software e Engenharia de Desempenho do Sistema, o principal especialista em desempenho de software, o Dr. André Bondi, ajuda você a criar requisitos de desempenho efetivos na frente, e depois arquiteta, desenvolve, teste e entrega sistemas que os atendem. Com base em muitos anos de experiência na Siemens, AT & T Labs, Bell Laboratories e duas startups, a Bondi oferece orientação prática para cada participante de software e participante da equipe de desenvolvimento. Ele mostra como definir e usar métricas; planejar diversas cargas de trabalho; avaliar escalabilidade, capacidade e capacidade de resposta; e testar componentes individuais e sistemas inteiros. Em todo o caso, o Bondi ajuda você a ligar a engenharia de desempenho com tudo o que você faz no ciclo de vida do software, para que você possa alcançar o desempenho certo - agora e no futuro - a um custo menor e com menos dor. Este guia irá ajudá-lo • Mitigar o risco de negócios e engenharia associado ao mau desempenho do sistema • Especificar os requisitos de desempenho do sistema em termos de negócios e engenharia • Identificar métricas para comparar os requisitos de desempenho com o desempenho real • Verificar a precisão das medidas • Usar modelos matemáticos simples para criar previsões, testes de desempenho do plano e antecipar o impacto das mudanças no sistema ou a carga colocada sobre ele • Evite erros comuns de desempenho e escalabilidade • Clarificar o negócio e a engenharia precisam ser satisfeitos por níveis de throughput e tempo de resposta fornecidos • Incorporar engenharia de desempenho em processos ágeis • Ajudar as partes interessadas de um sistema a tomar melhores decisões relacionadas ao desempenho • Gerenciar as expectativas das partes interessadas sobre o desempenho do sistema ao longo do ciclo de vida do software e entregar um produto de software com desempenho de qualidade André B. Bondi é engenheiro sênior da Siemens Corp., Corporate Te Chnologies em Princeton, Nova Jersey. Suas especialidades incluem requisitos de desempenho, análise de desempenho, modelagem, simulação e testes. Bondi aplicou sua experiência industrial e acadêmica na solução de problemas de desempenho em muitos domínios problemáticos. Além de realizar um doutorado em ciência da computação e um mestrado em estatística, ele é um Mestre Scrum Certificado.
O Exemplo de Modelagem de Componentes Comuns.
Editora: Springer Science & Business Media.
PDF Download The Common Component Modeling Example Books Free escrito por Andreas Rausch e foi publicado pela Springer Science & Business Media neste livro suportado arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato este livro foi lançado em 2008-08-26 com Categorias de computadores.
Com base no Colegio de seminários de pesquisa Dagstuhl 2007, este livro define um exemplo comum para abordagens de modelagem de sistemas baseados em componentes. O livro permite comparar diferentes abordagens e validar modelos existentes.
Carteira de Sistemas de Negociação.
Autor: Teguh Pranoto Chen.
Editora: Partridge Publishing Singapore.
PDF Download Portfolio Of Trading Systems Books Gratuito escrito por Teguh Pranoto Chen e foi publicado pela Partridge Publishing Singapore, este livro apoiou o arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato, este livro foi lançado em 2014-10-28 com Business & Categorias de economia.
Com sede em Singapura, a Teguh Pranoto Chen é especializada na construção de um portfólio de sistemas de negociação. Os corretores de escolha nos Estados Unidos e na Austrália gerem seu portfólio de sistemas de negociação para clientes selecionados. Usando programação avançada e análise estatística, gerenciar um portfólio de sistema de negociação é um caminho de menor resistência à lucratividade sustentada, mas uma viagem raramente assumida. Raramente conhecido pelos comerciantes médios, um número significativo de profissionais administram seu portfólio usando sistemas de negociação. Este livro irá compartilhar uma introdução do comércio mecânico e como construir um portfólio de sistemas de negociação. Este não é o Santo Graal para criar riqueza durante a noite, mas é um caminho para progredir consistentemente.
Modelagem Econômica Usando Métodos de Inteligência Artificial.
Autor: Tshilidzi Marwala.
Editora: Springer Science & Business Media.
PDF Download Modelagem econômica usando livros de Métodos de Inteligência Artificial Gratuito escrito por Tshilidzi Marwala e foi publicado pela Springer Science & Business Media este livro apoiou arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato este livro foi lançado em 2013-04-02 com categorias de computadores.
Modelagem econômica usando métodos de inteligência artificial examina a aplicação de métodos de inteligência artificial para modelar dados econômicos. Tradicionalmente, a modelagem econômica foi modelada no domínio linear onde os princípios da superposição são válidos. A aplicação de inteligência artificial para modelagem econômica permite uma modelagem não-linear flexível multi-ordem. Além disso, a teoria dos jogos tem sido amplamente aplicada na modelagem econômica. No entanto, a limitação inerente da teoria dos jogos ao lidar com muitos jogos de jogadores incentiva o uso de sistemas multi-agente para modelagem de fenômenos econômicos. As técnicas de inteligência artificial utilizadas para modelar dados econômicos incluem: redes neurônicas de perceptron de várias camadas funções de base radial suportam máquinas vetoriais conjuntos ásperos algoritmo genético otimização de enxame de partículas simulada recozimento sistema multi-agente aprendizagem incremental redes difusas As técnicas de processamento de sinal são exploradas para analisar dados econômicos, e essas técnicas são métodos de domínio do tempo, métodos de domínio de tempo-frequência e abordagens de dimensão de fractals. São examinados problemas económicos interessantes, como causalidade versus correlação, simulando o mercado de ações, modelando e controlando a inflação, preços de opções, modelagem do crescimento econômico e otimização de portfólio. A relação entre dependência econômica e conflito interestadual é explorada, e o conhecimento de como a economia é útil para promover a paz - e vice-versa - é investigado. A Modelagem Econômica Usando Métodos de Inteligência Artificial trata da questão da causalidade no domínio não-linear e aplica a determinação automática da relevância, a estrutura da evidência, a abordagem bayesiana ea causalidade de Granger para entender a causalidade e a correlação. A Modelagem Econômica Usando Métodos de Inteligência Artificial faz um importante contributo para a área de econometria e é uma valiosa fonte de referência para estudantes de pós-graduação, pesquisadores e profissionais financeiros.

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Modelagem e controle de alto desempenho de máquinas elétricas (2005)
Modelagem e controle de alto desempenho de máquinas elétricas (John Chiasson)
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Título da fonte: Two Player Trading System Minecraft Project.
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modelando o desempenho do sistema comercial.
Modelando o desempenho do sistema de negociação.
Autor de: Howard B. Bandy.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 518.
Tamanho do arquivo: 42,5 Mb.
Descrição: "Este livro, (MSTP) destina-se a ser uma introdução às técnicas que podem ser usadas para modelar o desempenho e o risco de sistemas de negociação. O MSTP é uma sequela do livro anterior do [autor], Quantitative Trading Systems (QTS). O QTS discute o design, o teste e a validação dos sistemas de negociação. Embora ilustra exemplos usando a plataforma de desenvolvimento do sistema de negociação AmiBroker, os conceitos que discute são universais. O MSTP usa analogias do jogo para ilustrar os efeitos da incerteza e construir modelos de simulação facilmente compreendidos usando a simulação de Monte Carlo. "- Adaptado do prefácio do autor / editor e Introdução.
Mean Reversion Trading Systems.
Autor de: Howard B. Bandy.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Métodos para o projeto, teste, validação e análise de sistemas de negociação de curto prazo.
Estratégias de negociação cibernética.
Autor de: Murray A. Ruggiero.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 307.
Tamanho do arquivo: 50,9 Mb.
Descrição: "O computador pode fazer mais do que nos mostrar imagens bonitas. [Ele] pode otimizar, testar, provar ou refutar teorias antigas, eliminar as más e melhorar as melhores. As estratégias de negociação cibernética exploram novas formas de usar o computador e encontra maneiras de tornar uma máquina valiosa ainda mais valiosa ". - do prefácio de John J. Murphy. Até recentemente, o computador foi usado quase que exclusivamente como ferramenta de criação de gráficos e dados. Mas, como os comerciantes e os analistas descobriram rapidamente, suas capacidades são muito mais vastas. Agora, neste novo e inovador livro, Murray Ruggiero, uma autoridade líder em sistemas de comércio cibernético, desbloqueia seu incrível potencial e fornece um olhar aprofundado sobre o impacto crescente das tecnologias avançadas na análise inter-mercado. Um recurso exclusivo, a Cybernetic Trading Strategies fornece instruções e aplicativos específicos sobre como desenvolver sistemas de temporização de mercado comercializáveis ​​usando redes neurais, lógica difusa, algoritmos genéticos, teoria do caos e métodos de indução de máquinas. Atualmente utilizado por algumas das instituições financeiras mais poderosas do mundo - incluindo John Deere e Fidelity Investments - as tecnologias avançadas de hoje ultrapassam as interpretações subjetivas dos indicadores de mercado para melhorar a análise tradicional. Como resultado, os sistemas comerciais existentes ganham vantagem competitiva. Ruggiero revela como "incorporar elementos de análise estatística, análise espectral, redes neurais, algoritmos genéticos, lógica difusa e outros conceitos de alta tecnologia em um sistema de comércio técnico tradicional podem melhorar consideravelmente o desempenho dos sistemas de negociação padrão". Por exemplo: a análise espectral pode ser usada para detectar quando um mercado está tendendo mais cedo do que os indicadores clássicos como o ADX. Com base em sua extensa pesquisa em análise de mercado, Ruggiero fornece uma visão geral incisiva dos sistemas cibernéticos - sistemas que, quando aplicados corretamente, podem aumentar os retornos comerciais em até 200% a 300%. O autor aborda uma ampla gama de tópicos importantes, examinando as metodologias de análise técnica clássica e o comércio sazonal, bem como a previsão de mercado estatisticamente baseada e a mecanização de métodos subjetivos, como gráficos de candelabros e Elliott Wave. Explicações precisas e dezenas de exemplos do mundo real mostram como: * Incorporar tecnologias avançadas em metodologias de análise técnica clássica. * Identificar quais dessas tecnologias têm a maior aplicabilidade do mercado. * Construa sistemas de negociação para maximizar a confiabilidade e a lucratividade com base em seus próprios critérios de risco / recompensa. Mais importante ainda, a Cybernetic Trading Strategies o leva passo a passo através do teste e avaliação do sistema, um passo crucial para controlar o risco e administrar o dinheiro. Com informações atualizadas de uma das principais autoridades do campo, a Cybernetic Trading Strategies é o guia definitivo para desenvolver, implementar e testar as atuais tecnologias de comércio de computadores de ponta.
Fundamentos de Software e Engenharia de Desempenho do Sistema.
Autor de André B. Bondi.
Editor de: Addison-Wesley Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: "Se este livro estivesse disponível para os contratados da Healthcare. gov e eles lidos e seguidos seus processos de desempenho do ciclo de vida, não haveria os enormes problemas aparentes nesse aplicativo. Nos meus 40 anos de experiência na construção de produtos de ponta, o mau desempenho é a causa mais comum da falha ou cancelamento de projetos intensivos em software. Este livro fornece técnicas e habilidades necessárias para implementar engenharia de desempenho no início de um projeto e gerenciá-lo durante todo o ciclo de vida do produto. Eu não posso recomendá-lo o suficiente. "- Don Shafer, CSDP, Technical Fellow, Athens Group, LLC O mau desempenho é uma causa freqüente de falha no projeto de software. A engenharia de desempenho pode ser extremamente desafiadora. Em Fundações de Software e Engenharia de Desempenho do Sistema, o principal especialista em desempenho de software, o Dr. André Bondi, ajuda você a criar requisitos de desempenho efetivos na frente, e depois arquiteta, desenvolve, teste e entrega sistemas que os atendem. Com base em muitos anos de experiência na Siemens, AT & T Labs, Bell Laboratories e duas startups, a Bondi oferece orientação prática para cada participante de software e participante da equipe de desenvolvimento. Ele mostra como definir e usar métricas; planejar diversas cargas de trabalho; avaliar escalabilidade, capacidade e capacidade de resposta; e testar componentes individuais e sistemas inteiros. Em todo o caso, o Bondi ajuda você a ligar a engenharia de desempenho com tudo o que você faz no ciclo de vida do software, para que você possa alcançar o desempenho certo - agora e no futuro - a um custo menor e com menos dor. Este guia irá ajudá-lo • Mitigar o risco de negócios e engenharia associado ao mau desempenho do sistema • Especificar os requisitos de desempenho do sistema em termos de negócios e engenharia • Identificar métricas para comparar os requisitos de desempenho com o desempenho real • Verificar a precisão das medidas • Usar modelos matemáticos simples para criar previsões, testes de desempenho do plano e antecipar o impacto das mudanças no sistema ou a carga colocada sobre ele • Evite erros comuns de desempenho e escalabilidade • Clarificar o negócio e a engenharia precisam ser satisfeitos por níveis de throughput e tempo de resposta fornecidos • Incorporar engenharia de desempenho em processos ágeis • Ajudar as partes interessadas de um sistema a tomar melhores decisões relacionadas ao desempenho • Gerenciar as expectativas das partes interessadas sobre o desempenho do sistema ao longo do ciclo de vida do software e entregar um produto de software com desempenho de qualidade André B. Bondi é engenheiro sênior da Siemens Corp., Corporate Te Chnologies em Princeton, Nova Jersey. Suas especialidades incluem requisitos de desempenho, análise de desempenho, modelagem, simulação e testes. Bondi aplicou sua experiência industrial e acadêmica na solução de problemas de desempenho em muitos domínios problemáticos. Além de realizar um doutorado em ciência da computação e um mestrado em estatística, ele é um Mestre Scrum Certificado.
Técnicas de modelagem e ferramentas para avaliação de desempenho de computador.
Autor de: Ramon Puigjaner.
Editora: Springer Science & Business Media.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 651.
Tamanho do arquivo: 40,7 Mb.
O Exemplo de Modelagem de Componentes Comuns.
Autor de: Andreas Rausch.
Editora: Springer Science & Business Media.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 108.
Tamanho do arquivo: 52,8 Mb.
Descrição: Com base no Colegio de seminários de pesquisa 2007 Dagstuhl, este livro define um exemplo comum para abordagens de modelagem de sistemas baseados em componentes. O livro permite comparar diferentes abordagens e validar modelos existentes.
Redes de computadores.
Autor de: Piotr Gaj.
Editora: Springer.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 418.
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Descrição: Este livro constitui os procedimentos cuidadosamente analisados ​​da 24ª Conferência Internacional sobre Redes de Computadores, CN 2017, realizada em Brunów, Polônia, em junho de 2017. Os 35 trabalhos completos apresentados foram cuidadosamente revisados ​​e selecionados em 80 envios. Eles estão lidando com os tópicos das redes informáticas; teleinformática e telecomunicações; novas tecnologias; teoria da fila; aplicações inovadoras.
Modelagem Econômica Usando Métodos de Inteligência Artificial.
Autor de: Tshilidzi Marwala.
Editora: Springer Science & Business Media.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Modelagem econômica usando métodos de inteligência artificial examina a aplicação de métodos de inteligência artificial para modelar dados econômicos. Tradicionalmente, a modelagem econômica foi modelada no domínio linear onde os princípios da superposição são válidos. A aplicação de inteligência artificial para modelagem econômica permite uma modelagem não-linear flexível multi-ordem. Além disso, a teoria dos jogos tem sido amplamente aplicada na modelagem econômica. No entanto, a limitação inerente da teoria dos jogos ao lidar com muitos jogos de jogadores incentiva o uso de sistemas multi-agente para modelagem de fenômenos econômicos. As técnicas de inteligência artificial utilizadas para modelar dados econômicos incluem: redes neurônicas de perceptron de várias camadas funções de base radial suportam máquinas vetoriais conjuntos ásperos algoritmo genético otimização de enxame de partículas simulada recozimento sistema multi-agente aprendizagem incremental redes difusas As técnicas de processamento de sinal são exploradas para analisar dados econômicos, e essas técnicas são métodos de domínio do tempo, métodos de domínio de tempo-frequência e abordagens de dimensão de fractals. São examinados problemas económicos interessantes, como causalidade versus correlação, simulando o mercado de ações, modelando e controlando a inflação, preços de opções, modelagem do crescimento econômico e otimização de portfólio. A relação entre dependência econômica e conflito interestadual é explorada, e o conhecimento de como a economia é útil para promover a paz - e vice-versa - é investigado. A Modelagem Econômica Usando Métodos de Inteligência Artificial trata da questão da causalidade no domínio não-linear e aplica a determinação automática da relevância, a estrutura da evidência, a abordagem bayesiana ea causalidade de Granger para entender a causalidade e a correlação. A Modelagem Econômica Usando Métodos de Inteligência Artificial faz um importante contributo para a área de econometria e é uma valiosa fonte de referência para estudantes de pós-graduação, pesquisadores e profissionais financeiros.
Gerenciamento de dinheiro de qualidade.
Autor de: Andrew Kumiega.
Editora: Academic Press.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: A indústria dos mercados financeiros está na mesma encruzilhada da indústria automotiva no final da década de 1970. As margens estão em colapso ea personalização está aumentando rapidamente. A indústria automotiva voltou-se para a qualidade e não é coincidência que, na indústria de gerenciamento de dinheiro, muitas das falhas espetaculares tenham sido devidas principalmente a problemas de controle de qualidade. A indústria financeira está à beira de uma revolução de qualidade. As empresas novas e antigas estão criando novos veículos de investimento e novas estratégias que estão mudando radicalmente a natureza do setor. Para competir, os fundos de investimento, as indústrias de hedge funds, os bancos e as empresas comerciais proprietárias estão sendo forçados a pesquisar rapidamente, testar e implementar sistemas de seleção e execução de comércio. E, assim como nos estágios iniciais da automação de fábrica, a qualidade sofre e leva a defeitos. Muitas empresas financeiras ficam aquém da qualidade, falta de processos e metodologias para o bom desenvolvimento e avaliação de sistemas comerciais e de investimento. Os autores Kumiega e Van Vliet apresentam uma nova metodologia passo-a-passo para esse desenvolvimento. A sua metodologia (chamada K | V) foi apresentada em numerosos artigos de revistas e em conferências acadêmicas e industriais e é rapidamente aceita como o processo de negócios preferido para as indústrias institucionais de comércio e hedge funds para desenvolvimento, apresentação e avaliação de negociação e investimento sistemas. O modelo K | V para desenvolvimento de sistemas de negociação combina o desenvolvimento de novos produtos, gerenciamento de projetos e metodologias de desenvolvimento de software em um sistema robusto. Após quatro estágios, a metodologia requer repetir toda a cachoeira para melhoria contínua. A qualidade da discussão e suas aplicações para o front office são apresentadas usando as lições aprendidas pelos autores após usar a metodologia no mundo real. Como resultado, é flexível e modificável para adequar vários projetos em finanças em diferentes tipos de empresas. Sua metodologia funciona igualmente bem para sistemas de negociação de curto prazo, gerenciamento de carteira de longo prazo ou estratégias de investimento de estilo de fundo mútuo, bem como mais sofisticados que empregam instrumentos derivativos em hedge funds. Além disso, os leitores poderão modificar rapidamente a metodologia K | V padrão para atender às suas necessidades exclusivas e criar rapidamente outras aplicações de financiamento quantitativamente. No início e no final da gestão do dinheiro da qualidade, os autores representam uma questão-chave: você está disposto a mudar e abraçar a qualidade para o século XXI ou está disposto a aceitar a extinção? A verdadeira jóia neste livro é que os conceitos dão ao leitor um roteiro para evitar a extinção. Apresenta uma estrutura robusta de engenharia de processos para o desenvolvimento e avaliação de sistemas comerciais e de investimentos As melhores práticas ao longo do processo passo a passo mitigarão o risco do projeto, o risco do modelo e garantirão a qualidade dos dados. Inclui um modelo de qualidade para testar e gerenciar riscos de mercado de sistemas operacionais.
Modelando Incerteza com Lógica Fuzzy.
Autor de: Asli Celikyilmaz.
Editora: Springer.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: O mundo em que vivemos é permeado de incerteza e imprecisão. É provável que choque esta tarde? Devo levar um guarda-chuva comigo? Poderei encontrar estacionamento perto do campus? Devo ir de ônibus? Tais perguntas simples são uma ocorrência única em nossas vidas diárias. Menos exemplos simples: qual é a probabilidade de que o preço do petróleo aumentará acentuadamente no futuro próximo? Devo comprar ações da Chevron? Quais são as chances de que um resgate de GM, Ford e Chrysler não seja? Quais serão as consequências? Observe que os exemplos em questão envolvem incerteza e imprecisão. No mundo real, esta é a norma e não a exceção. Existe uma tradição profunda na ciência de empregar a teoria da probabilidade, e apenas a teoria da probabilidade, para lidar com a incerteza e a imprecisão. O monóculo da teoria da probabilidade chegou ao fim quando a lógica difusa fez sua estréia. H nunca, esta não é uma visão amplamente aceita. A crença persiste, especialmente dentro da comunidade de provas, de que a teoria da probabilidade é tudo o que é necessário para lidar com a incerteza. Para citar um proeminente Bayesiano, Professor Dennis Lindley, "A única descrição satisfatória da incerteza é a probabilidade.

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